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Come si calcola la solidità di una banca: CET1 ratio, Tier spiegati facile

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La solidità di una banca è un concetto cruciale che riguarda la stabilità e l’affidabilità di un’istituzione finanziaria. È un aspetto che interessa sia i clienti che gli investitori e le autorità di regolamentazione. Dopo l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, lo scenario mondiale economico delle banche potrebbe cambiare.

In questa guida, ci concentreremo su come viene calcolata la solidità di una banca, con un focus particolare sul CET1 Ratio, un indicatore chiave utilizzato a livello globale per valutare la robustezza finanziaria di una banca.


Indice Guida

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Cos’è il CET1 Ratio e perché è importante?

Cos'è il CET1 Ratio

Il CET1 Ratio è un indicatore fondamentale per valutare la solidità finanziaria di una banca. Esso rappresenta il rapporto tra il capitale di migliore qualità, noto come Core Tier 1, e gli attivi ponderati per il rischio (RWA). Questo rapporto è utilizzato sia a livello nazionale che internazionale per valutare la capacità di una banca di assorbire perdite impreviste e per garantire che l’istituto abbia riserve finanziarie sufficienti.

bancheImmaginiamo una banca con un Core Tier 1 di 10 milioni di euro e attivi ponderati per il rischio di 100 milioni di euro. In questo caso, il CET1 Ratio della banca sarebbe del 10%, calcolato come (10 milioni / 100 milioni) x 100.


Come si calcola il CET1 Ratio?

Come si calcola il CET1 Ratio?
Il CET1 Ratio è un indicatore fondamentale per valutare la solidità finanziaria di una banca.

La solidità di una banca si calcola principalmente attraverso il CET1 Ratio. Questo è un rapporto che mette in relazione il capitale di migliore qualità di una banca, noto come Core Tier 1, con gli attivi ponderati per il rischio (RWA). Un CET1 Ratio elevato è un segno di una banca finanziariamente solida e affidabile.

Il CET1 Ratio è calcolato dividendo il Core Tier 1 per gli attivi ponderati per il rischio e moltiplicando il risultato per 100. Questa formula è standardizzata e utilizzata globalmente per valutare la solidità finanziaria delle banche.

👉 Esempio: Per calcolare il CET1 Ratio, prendiamo il Core Tier 1, che potrebbe essere di 50 milioni di euro, e gli attivi ponderati per il rischio, che potrebbero essere di 400 milioni di euro. La formula sarebbe quindi (50 milioni / 400 milioni) x 100, che dà un CET1 Ratio del 12,5%.


Classifica delle migliori banche italiane per Solidità CET1 Ratio 2023 (Aggiornata 18 Maggio 2024)

migliori banche italiane per Solidità
1 Fineco, 2 Banca Mediolanum, 3 Icrea Banca, 4 BCC Roma, 5 Banca Sella, 6 BFF Bank, 7 Banca Generali

🌟 La solidità di una banca centrale è generalmente valutata attraverso diversi indicatori e non è direttamente correlata ai tassi di interesse che essa stabilisce. Tuttavia, i tassi di interesse possono avere un impatto indiretto sulla percezione della solidità di una banca centrale. Ecco alcuni modi per valutare la solidità di una banca centrale:

Fineco Bank emerge come la banca più solida in Italia del 2023 con un CET1 Ratio di 20,8%. Questo significa che per ogni euro di attività ponderate per il rischio, FinecoBank ha un capitale di 20,8 centesimi. Al contrario, le banche con i CET1 Ratio più bassi sono Banco BPM e BPER, con un CET1 Ratio di 13,3% e 14,0% rispettivamente. Questo indica che hanno un capitale di 13,3 e 14 centesimi per ogni euro di attività ponderate per il rischio.

È importante notare che tutte queste banche soddisfano i requisiti minimi del CET1 Ratio stabiliti dalla Banca Centrale Europea. Inoltre, hanno superato gli stress test condotti a giugno, dimostrando ulteriormente la loro solidità finanziaria.

Nome Banca CET1 Ratio
FinecoBank 20,8%
Banca Mediolanum 20,7%
Icrea Banca 19,2%
BCC Roma 18,96%
Banca Sella 18,63%
BFF Bank 16,90%
Banca Generali 16,30%
Fideuram 15,8%
Monte dei Paschi di Siena 15,6%
Popolare di Sondrio 15,4%
Banca Ifis 15,1%
Banca Desio 15,1%
Unicredit 14,9%
ING Group 14,5%
Mediobanca 14,0%
Credem 13,72%
Intesa Sanpaolo 13,5%
Banco BPM 13,3%
Banca Sistema 12,6%
BPER 14,0%
IFF 15,21%

Qual è la banca più solida?

🌟 La classifica delle banche italiane più solide per il 2023, basata sul CET1 Ratio, mostra che FinecoBank è in cima alla lista con un CET1 Ratio del 20,8%. La classifica continua con Banca Mediolanum al secondo posto con un CET1 Ratio del 20,7%, seguita da Icrea Banca, BCC Roma, Banca Sella, BFF Bank e Banca Generali. Tutte queste banche non solo soddisfano i requisiti minimi del CET1 Ratio stabiliti dalla Banca Centrale Europea, ma hanno anche superato gli stress test, ulteriore prova della loro solidità finanziaria.

Questo è un indicatore chiave della solidità finanziaria di una banca e rappresenta la quantità di capitale di base di livello 1 che la banca detiene rispetto alle sue attività ponderate per il rischio. In termini semplici, per ogni euro di attività ponderate per il rischio, FinecoBank ha 20,8 centesimi di capitale.

Esempio: Immaginiamo che tu abbia 100 euro in una banca con un CET1 Ratio del 20,8%. Questo significa che la banca ha 20,8 euro di capitale per coprire quel tuo deposito, rendendola una scelta finanziariamente solida.


Cosa sono gli attivi ponderati per il rischio (RWA)?

Gli attivi ponderati per il rischio (RWA) sono una misura degli attivi di una banca, ponderata in base al loro profilo di rischio. Questa ponderazione è fondamentale perché non tutti gli attivi hanno lo stesso livello di rischio. Ad esempio, i prestiti a consumatori con un basso punteggio di credito avranno un peso maggiore rispetto ai titoli di stato, che sono generalmente considerati investimenti a basso rischio.

👉 Esempio: Se una banca ha 70 milioni di euro in prestiti ad alto rischio e 30 milioni di euro in titoli di stato, gli attivi ponderati per il rischio saranno calcolati dando un peso maggiore ai prestiti ad alto rischio.


Cosa si intende per Core Tier 1?

Il Core Tier 1 è il capitale di migliore qualità di una banca e rappresenta la spina dorsale della sua solidità finanziaria. È composto principalmente da azioni ordinarie e riserve accumulate, che sono considerate le forme più stabili e affidabili di capitale.

👉 Esempio: Se una banca ha 5 milioni di euro in azioni ordinarie e 5 milioni di euro in riserve, il suo Core Tier 1 sarà di 10 milioni di euro. Questo capitale è considerato di alta qualità perché è composto da elementi che sono stabili e non soggetti a fluttuazioni di mercato.


Come si calcola il Core Tier 1?

Il Core Tier 1 è la somma delle azioni ordinarie e delle riserve, meno eventuali detrazioni regolamentari come gli attivi ponderati per il rischio. Questa è la formula standard utilizzata per calcolare il Core Tier 1 e viene utilizzata sia a livello nazionale che internazionale.

FAQs Domande e Risposte Frequenti Banche

Quanto deve essere il CET1 Ratio?

Il CET1 Ratio minimo richiesto dalle autorità di regolamentazione è generalmente del 4,5%. Tuttavia, le banche spesso mirano a mantenere un CET1 Ratio molto più alto per dimostrare la loro solidità finanziaria.Un CET1 Ratio superiore al 10% è generalmente considerato solido.

Cosa vuol dire Tier 1?

Tier 1 è una categoria di capitale che include il Core Tier 1 e altri strumenti di capitale di alta qualità.

Come si calcola il Core Tier 1?

Il Core Tier 1 è calcolato sommando le azioni ordinarie e le riserve di una banca, meno eventuali detrazioni come gli attivi ponderati per il rischio. In parole semplici, si calcola sommando le azioni ordinarie e le riserve, meno le detrazioni regolamentari.

Immaginiamo una banca con un patrimonio di base lordo di 10 miliardi di euro. Da questo importo, sottraiamo 1 miliardo di euro di avviamento, 500 milioni di euro di azioni proprie e 200 milioni di euro di perdite degli esercizi precedenti. Il patrimonio di base netto diventa quindi 8,3 miliardi di euro.

Ora, supponiamo che il totale delle attività ponderate per il rischio sia di 40 miliardi di euro. Per calcolare il CET1, dividiamo il patrimonio di base netto (8,3 miliardi di euro) per il totale delle attività ponderate per il rischio (40 miliardi di euro), ottenendo un CET1 Ratio del 20,75%.

Come si calcola il common equity?

Il common equity è calcolato come il totale delle azioni ordinarie più le riserve, meno le detrazioni regolamentari.

Conclusione

La solidità di una banca è un fattore cruciale che influisce sulla fiducia degli investitori, dei depositanti e delle autorità di regolamentazione. Il CET1 Ratio è uno degli indicatori più affidabili per valutare questa solidità. Comprendere come viene calcolato e cosa rappresenta può fornire un quadro chiaro della salute finanziaria di un’istituzione bancaria. Questa guida ha cercato di spiegare in modo semplice ma dettagliato come calcolare e interpretare il CET1 Ratio, fornendo esempi pratici per una migliore comprensione.

Speriamo che questa guida vi sia stata utile per comprendere meglio come valutare la solidità di una banca e come utilizzare il CET1 Ratio come uno strumento efficace per questo scopo.

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